8and8 Trading System

As grandes desvantagens da criação do sistema de negociação manual Nos comerciantes do setor de varejo, geralmente, abordam o comércio algorítmico da mesma maneira que foi abordada há 20 anos pelos comerciantes sistemáticos. Os comerciantes que desejam negociar um algoritmo em suas contas geralmente analisam o mercado manualmente na esperança de encontrar algum tipo de lógica que o 8211 quando automatizado 8211 leva à criação de uma estratégia comercial que pode ser executada de forma definida e esquecida. No entanto, a geração manual do sistema tem enormes desvantagens competitivas, uma vez que a tecnologia today8217s permite que os operadores de mercado mais avançados explorem as ineficiências do mercado de forma muito mais eficaz, dando aos comerciantes que confiam na criação de estratégia manual uma desvantagem incrível. Hoje, vou falar sobre por que considero que a criação de estratégias manuais é completamente obsoleta e porque eu acredito que o sucesso usando essas estratégias se tornará cada vez mais incomum com o passar do tempo. O processo de criação da estratégia quase sempre segue o mesmo caminho. Um comerciante analisa os dados de preços e percebe que pode haver uma maneira potencial de lucrar com a execução de uma determinada lógica. Este conjunto de regras é codificado, back-testado, e os resultados são usados ​​para derivar novas modificações que são usadas para aperfeiçoar e melhorar a estratégia de negociação. Usando informações dos resultados do teste posterior 8211, como as excursões máximas favoráveis ​​/ adversas 8211, um comerciante pode fazer mudanças em uma estratégia que pode levar a melhorias significativas nos resultados do back-testing. Alguns comerciantes então executam coisas como otimização de parâmetros e validações fora da amostra (que eu também acredito ser um exercício de vazio, veja esta publicação) para aperfeiçoar sua estratégia na versão final que entrará em negociação ao vivo. O processo acima geralmente requer muito esforço e acaba com a geração de um único 8211 ou, no máximo, um pequeno grupo de estratégias de negociação. O processo de geração manual do sistema tem várias desvantagens. Deixe-me enumerar aqueles que considero serem os mais importantes: Investimento em tempo e energia: um comerciante precisará investir uma quantidade significativa de tempo e energia no desenvolvimento de uma estratégia comercial. Muitos comerciantes levam dias ou mesmo meses para desenvolver uma estratégia que produz resultados satisfatórios em simulações. Dependência do comerciante: o sucesso / falha do processo de geração do sistema dependerá da experiência e das idéias do trader8217s. Outro comerciante pode não conseguir encontrar uma estratégia similarmente lucrativa. Possibilidade de se repetir: um comerciante pode ter conseguido encontrar uma estratégia que preencha seus critérios de negociação ao vivo, mas ele / ela pode não conseguir repetir o processo para gerar estratégias adicionais. Abordagem não sistemática: não existe um processo estritamente sistemático que seja seguido na criação de estratégias. O processo de avaliação e criação depende de cada comerciante e geralmente não segue um caminho estrito. Uma estratégia pode ter levado uma semana de análise de gráfico para desenvolver, enquanto outra pode ter necessitado de 5 anos de experiência comercial. Como os resultados também são dependentes do comerciante, toda a seqüência de eventos que leva à criação de uma estratégia não é sistemática. Provavelmente as piores desvantagens do acima são a terceira ea quarta. A razão pela qual uma potencial incapacidade de repetir o processo é tão importante relaciona-se com a falha do sistema. Durante os últimos anos, conheci pelo menos 5 comerciantes que tiveram estratégias que tinham sido negociadas ao vivo por anos que simplesmente deixaram de gerar lucro e atingiram níveis de retirada que justificavam sua descarte de negociação ao vivo. Esses comerciantes foram então confrontados com a perspectiva de substituir estratégias que muitas vezes levaram anos para desenvolver e afinar. Eles simplesmente não conseguiram gerar as mudanças necessárias porque eram constrangidas pela capacidade pessoal de gerar sistemas de negociação. A pressão adicional para substituir um candidato comercial anteriormente rentável com algo semelhante ou melhor de forma rápida, mesmo fez alguns deles tomar decisões de gerenciamento ruins (troque uma estratégia mais pobre, em vez disso, por exemplo). Um comerciante que precisa gerar sistemas manualmente enfrentará esse cenário e isso geralmente pode levar a momentos muito preocupantes. O quarto também é uma terrível, mas não uma desvantagem tão óbvia. Por que é tão ruim que uma abordagem não é sistemática, se, no final, leva a resultados que são 8220usable8221 em condições de comércio ao vivo. A resposta relaciona-se com o nível de viés estatístico que está impresso dentro de uma estratégia de negociação e a incapacidade de avaliar este viés com precisão. Um comerciante que comercializou um determinado símbolo por dizer, 10 anos, introduz uma grande quantidade de viés na geração de uma estratégia de negociação porque ele possui a capacidade inata de subconscientemente 8220min8221 de maneira mais eficiente. Uma experiência de trader8217 com uma estratégia acrescenta ao nível de viés estatístico dentro do processo de criação. Se um comerciante gastou 6 meses atrás testando e ajustando uma estratégia, o nível de viés começa a aumentar significativamente porque o comerciante está efetivamente adicionando viés de mineração com cada etapa de refinação. À medida que os graus de liberdade de uma estratégia aumentam, o mesmo ocorre com o viúvo escondido: viés de mineração de dados. No entanto, o problema não é que a estratégia tenha algum nível de viés, mas o problema é que não é possível quantificá-lo, porque o processo não é sistemático. Você não pode quantificar de forma realista coisas como o tempo da tela do comerciante, o número de testes de back-testing ou o número de variações do sistema testadas dentro de um processo de geração manual do sistema. No final, os comerciantes algorítmicos que recorrem à geração de sistema manual 8211, que são a grande maioria dos comerciantes de varejo 8211, acabam com sistemas difíceis de produzir, difíceis de repetir e cuja qualidade estatística é difícil de avaliar. Mesmo aqueles comerciantes que conseguem, em algum momento, produzir estratégias de trabalho muitas vezes enfrentam um obstáculo intransponível quando essas estratégias falham em 8212 e todos eles acabaram. Não é surpreendente que a geração manual de sistemas geralmente seja apenas bem sucedida em locais onde há capital humano suficiente para tornar o processo de geração do sistema variado e robusto o suficiente (como em alguns hedge funds ou bancos que usam esse mesmo tipo de sistemas 8212 note que I8217m não Falando sobre comércio de algoritmos de mercado aqui). No entanto, não há nada que impede fundamentalmente que um processo de geração manual do sistema seja bem sucedido, apenas que os problemas acima tornam a probabilidade de isso bastante baixo. Dito isto, a criação do sistema algorítmico também tem um conjunto completo de ressalvas que devem ser superadas para fazê-lo com sucesso. A criação automática de estratégias, com a capacidade de gerar milhões de resultados de back-testing 8220perfect8221, dada grandes graus de liberdade, pode ser atormentada por viés de mineração de dados não medidos e pode levar a uma perda de capital ainda mais rápida quando nas mãos de comerciantes de varejo inexperientes (Que muitas vezes estão ansiosos para trocar back-tests de aparência perfeita sem consideração por problemas de polarização). Algumas implementações, como a programação genética 8211, têm o potencial de gerar vastas matrizes de estratégias de negociação incrivelmente históricamente lucrativas, porém completamente inúteis. Um processo para a geração automática de estratégias de negociação deve ser capaz de medir completamente o viés de mineração e gerar sistemas que possam ser considerados baseados em ineficiências históricas reais dentro de um alto intervalo de confiança. No momento, estou significativamente comprometido com a geração de estratégias de negociação algorítmica, o que temos feito com a ajuda da mineração de nuvens GPU em Asirikuy. Se você quiser saber mais sobre a geração automática de sistemas e como você também pode criar estratégias de negociação dessa maneira dentro de um ambiente comunitário, considere se juntar a Asirikuy. Um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para negociação automatizada em geral. Espero que tenha gostado deste artigo. O) O 8and8 Forex Trading System por Michael Dunbar Hoje eu vou escrever sobre um dos sistemas de negociação que eu gostei mais e acho que é o mais adequado para os novos comerciantes de forex. Embora eu não esteja muito interessado em indicadores de divisas, esse sistema de negociação dá alguma ajuda de indicador com uma parte importante de ação de preço derivada que provavelmente será benéfica para os comerciantes novatos. Outra vantagem é o fato de que o sistema é ajustado pela volatilidade e é usado nos gráficos diários (o sistema de negociação comercial mais lucrativo que eu sei é usado nos gráficos diários). Então, sobre o que é esse sistema. O sistema (desenvolvido por Michael Dunbar e encontrado aqui) usa o cruzamento do indicador ATR com uma média móvel expotencial de 8 períodos como um gatilho para compra (se o ATR atravessa a média móvel) e vendendo (se o ATR cruza sob a média móvel) . As negociações são registradas no preço de abertura da vela depois que os negócios são sinalizados. (Abaixo de uma imagem do sistema de negociação em ação) 8211 8211 O sistema usa um 70 do ATR como perda de parada (por exemplo, se ATR é 0,0100, então SL seria de 70 pips) e os objetivos de lucro de retirada são flexíveis, como o O tempo mais eficaz para sair é decidido pelo usuário. Esta é a qualidade mais útil dos sistemas e o pior defeito do it8217s. Os comerciantes da Avid encontrarão facilmente pontos de saída adequados, enquanto os novos comerciantes irão se esforçar para encontrar um bom lugar para sair. O que eu faço para fazer isso é colocar uma ordem de lucro para obter o próximo suporte ou nível de resistência na direção do comércio. Eu vi que a maior parte do tempo o preço subiu ou baixou os níveis históricos de suporte e resistência. Isso dá um esquema mais rígido que pode beneficiar comerciantes menos experientes. O sistema de negociação 8 e 8 revela-se uma estratégia de negociação diária sólida que fornece ao comerciante ferramentas fáceis de usar. O fato de ser um sistema diário também facilita a comercialização, pois o comerciante não precisa estar na frente do computador o tempo todo. Se você preferir sistemas de negociação automatizados e gostaria de saber mais sobre consultores especializados gratuitos e comerciais, considere comprar meu ebook sobre negociação automática ou subscrever meu boletim semanal para receber atualizações e verificar as contas ao vivo e de demonstração que estou executando com diversos consultores especializados. Eu espero que você tenha gostado do artigo 2 Respostas ao 8220The 8and8 Forex Trading System por Michael Dunbar8221 Qualquer EA programada para 8 e 8 Não é que eu conheço, mas agora que você menciona que eu poderia começar a programar um e ver se isso faz algum bem. Embora o principal problema seja que as saídas do sistema 8217s têm algum critério, algo que pode tornar o sistema não lucrativo uma vez automatizado. Deixe uma resposta Postagens recentes